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富達基金－太平洋基金 (A股美元避險)
14.55美元0.03(0.21%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.31% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.59% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-2.42%-2.95%-1.99%
- 月報酬Beta-0.89%-0.73%-0.88%
- 月報酬R-Squared-63.51%-76.07%-77.26%
- 月報酬平均數（算數）0.90%-0.03%-0.58%-
- 月報酬標準差11.39%-15.07%-17.12%-
- 月報酬夏普值0.49%-0.30%-0.25%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。