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富達基金－太平洋基金 (A股美元避險)
13.18美元0.03(0.23%)
2023/11/29更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.31% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.59% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-2.43%-3.69%-2.93%
- 月報酬Beta-0.71%-0.78%-0.90%
- 月報酬R-Squared-79.63%-74.41%-78.66%
- 月報酬平均數（算數）0.85%-0.24%-0.51%-
- 月報酬標準差17.83%-16.35%-17.45%-
- 月報酬夏普值0.29%-0.04%-0.24%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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