富達基金-太平洋基金 (A股美元避險)

14.57美元0.08(0.55%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月1.02%
3月5.66%
1年10.8%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
28.31% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.59% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -5.26%
    -3.86%
    -1.67%
  • 月報酬Beta
    -0.92%
    -0.74%
    -0.88%
  • 月報酬R-Squared
    -73.00%
    -76.80%
    -77.42%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.41%-
    0.16%-
    0.58%-
  • 月報酬標準差
    12.64%-
    15.25%-
    17.12%-
  • 月報酬夏普值
    0.91%-
    0.39%-
    0.26%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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