富達基金-太平洋基金A股美元避險

15.45美元0.24(1.58%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月4.28%
3月0.9%
1年39.31%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
28.31% (2017-12-31)
最差一年總回報
-17.48% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -20.41%
    -1.58%
    -1.12%
  • 月報酬Beta
    -0.78%
    -1.11%
    -1.05%
  • 月報酬R-Squared
    -56.85%
    -85.70%
    -83.60%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.63%-
    1.14%-
    1.21%-
  • 月報酬標準差
    12.07%-
    19.02%-
    15.37%-
  • 月報酬夏普值
    3.60%-
    0.65%-
    0.87%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。