富達基金-太平洋基金 (A股美元避險)

13.18美元0.03(0.23%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月5.79%
3月1.47%
1年8.14%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
28.31% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.59% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -2.43%
    -3.69%
    -2.93%
  • 月報酬Beta
    -0.71%
    -0.78%
    -0.90%
  • 月報酬R-Squared
    -79.63%
    -74.41%
    -78.66%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.85%-
    0.24%-
    0.51%-
  • 月報酬標準差
    17.83%-
    16.35%-
    17.45%-
  • 月報酬夏普值
    0.29%-
    0.04%-
    0.24%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。