鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (月配息)

34.57美元0.04(0.12%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.9%
3月1.4%
1年9.05%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
13.95% (2016-12-31)
最差一年總回報
-12.07% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.19%3.16%
    2.19%2.15%
    2.29%2.10%
  • 月報酬Beta
    0.92%0.92%
    0.86%0.86%
    1.07%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    95.99%95.87%
    96.08%95.99%
    93.20%93.67%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.59%-
    0.01%-
    0.20%-
  • 月報酬標準差
    5.88%-
    7.42%-
    10.46%-
  • 月報酬夏普值
    0.28%-
    0.36%-
    0.03%-
  • 特雷諾比率
    1.74%-
    3.43%-
    0.22%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。