野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價
13.27離岸人民幣0.07(0.53%)
2024/12/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
21.36% (2017-12-31)
最差一年總回報
-21.06% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.89%-7.38%-1.65%-
- 月報酬Beta0.80%-1.05%-0.99%-
- 月報酬R-Squared60.07%-75.99%-82.16%-
- 月報酬平均數（算數）2.12%-0.23%-0.67%-
- 月報酬標準差9.25%-18.01%-18.58%-
- 月報酬夏普值2.19%-0.07%-0.30%-
- 特雷諾比率28.61%-2.83%-3.99%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。