柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)

11.64美元0.13(1.16%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.61%
3月3.41%
1年4.68%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
23.19% (2017-12-31)
最差一年總回報
-11.05% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.29%-
    4.32%-
    3.29%-
  • 月報酬Beta
    0.70%-
    0.85%-
    0.89%-
  • 月報酬R-Squared
    72.80%-
    78.07%-
    80.21%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.08%-
    0.35%-
    0.52%-
  • 月報酬標準差
    7.39%-
    10.30%-
    9.48%-
  • 月報酬夏普值
    1.74%-
    0.29%-
    0.53%-
  • 特雷諾比率
    19.00%-
    2.98%-
    5.36%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。