柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)

11.99美元0.02(0.19%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.9%
1年17.71%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
23.19% (2017-12-31)
最差一年總回報
-11.05% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.46%-
    5.24%-
    3.07%-
  • 月報酬Beta
    0.64%-
    0.88%-
    0.89%-
  • 月報酬R-Squared
    71.49%-
    78.79%-
    80.27%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.56%-
    0.21%-
    0.55%-
  • 月報酬標準差
    7.65%-
    10.77%-
    9.48%-
  • 月報酬夏普值
    2.44%-
    0.10%-
    0.57%-
  • 特雷諾比率
    31.24%-
    0.64%-
    5.80%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。