柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)

9.72美元0.06(0.59%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月0.95%
3月4.15%
1年18.39%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
23.19% (2017-12-31)
最差一年總回報
-11.05% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.67%-
    1.85%-
    1.78%-
  • 月報酬Beta
    0.56%-
    0.75%-
    0.79%-
  • 月報酬R-Squared
    44.09%-
    71.68%-
    75.06%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.58%-
    0.15%-
    0.01%-
  • 月報酬標準差
    7.57%-
    9.90%-
    9.97%-
  • 月報酬夏普值
    2.54%-
    0.24%-
    0.10%-
  • 特雷諾比率
    32.05%-
    3.77%-
    1.86%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。