柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)

9.36美元0.01(0.16%)
2023/05/29更新
績效 / 
1月4.12%
3月3.83%
1年5%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
23.19% (2017-12-31)
最差一年總回報
-14.11% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.06%-
    0.36%-
    2.27%-
  • 月報酬Beta
    0.58%-
    0.60%-
    0.67%-
  • 月報酬R-Squared
    94.58%-
    84.25%-
    78.81%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.06%-
    0.09%-
    0.18%-
  • 月報酬標準差
    15.54%-
    11.38%-
    11.43%-
  • 月報酬夏普值
    0.28%-
    0.21%-
    0.33%-
  • 特雷諾比率
    9.34%-
    4.95%-
    6.46%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。