匯豐中國A股匯聚基金(美元)

0.62美元0.01(1.34%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.62%
3月17.28%
1年52.47%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
43.61% (2017-12-31)
最差一年總回報
-28.51% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.45%-
    0.76%-
    2.63%-
  • 月報酬Beta
    0.94%-
    1.01%-
    0.98%-
  • 月報酬R-Squared
    82.23%-
    82.42%-
    79.71%-
  • 月報酬平均數(算數)
    3.28%-
    1.21%-
    1.02%-
  • 月報酬標準差
    19.12%-
    21.37%-
    17.93%-
  • 月報酬夏普值
    2.00%-
    0.63%-
    0.62%-
  • 特雷諾比率
    46.53%-
    11.76%-
    10.38%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。