匯豐中國A股匯聚基金(美元)

0.7美元0(0.51%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月3.7%
3月20.36%
1年52.46%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
43.61% (2017-12-31)
最差一年總回報
-28.51% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.36%-
    2.82%-
    3.77%-
  • 月報酬Beta
    1.16%-
    0.99%-
    0.92%-
  • 月報酬R-Squared
    78.82%-
    82.02%-
    78.00%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.87%-
    1.07%-
    1.25%-
  • 月報酬標準差
    25.84%-
    21.55%-
    17.80%-
  • 月報酬夏普值
    1.29%-
    0.54%-
    0.78%-
  • 特雷諾比率
    30.23%-
    10.10%-
    14.32%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。