匯豐中國A股匯聚基金(美元)

0.52美元0(0.08%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月4.04%
3月1.6%
1年5.55%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
43.61% (2017-12-31)
最差一年總回報
-28.51% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.11%-
    6.27%-
    5.80%-
  • 月報酬Beta
    0.78%-
    0.85%-
    0.94%-
  • 月報酬R-Squared
    86.18%-
    85.52%-
    79.73%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.22%-
    0.15%-
    0.78%-
  • 月報酬標準差
    14.63%-
    16.13%-
    18.27%-
  • 月報酬夏普值
    0.10%-
    0.18%-
    0.45%-
  • 特雷諾比率
    0.69%-
    4.76%-
    7.33%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。