匯豐中國A股匯聚基金(美元)
0.53美元0(0.08%)
2024/12/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
43.61% (2017-12-31)
最差一年總回報
-28.51% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.83%-0.75%-2.77%-
- 月報酬Beta0.82%-0.82%-0.91%-
- 月報酬R-Squared87.03%-86.44%-80.54%-
- 月報酬平均數（算數）0.57%-0.33%-0.63%-
- 月報酬標準差24.10%-19.33%-20.19%-
- 月報酬夏普值0.24%-0.26%-0.32%-
- 特雷諾比率4.13%-8.02%-5.08%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。