匯豐中國A股匯聚基金(美元)

0.64美元0.02(2.6%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月5.3%
3月2.45%
1年24.11%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
43.61% (2017-12-31)
最差一年總回報
-28.51% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.94%-
    1.44%-
    2.57%-
  • 月報酬Beta
    0.87%-
    1.01%-
    0.96%-
  • 月報酬R-Squared
    74.99%-
    81.61%-
    78.88%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.50%-
    1.38%-
    1.06%-
  • 月報酬標準差
    17.25%-
    20.87%-
    17.89%-
  • 月報酬夏普值
    1.67%-
    0.74%-
    0.65%-
  • 特雷諾比率
    36.33%-
    14.12%-
    11.00%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。