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貝萊德世界地產證券基金 D2 美元
11.86美元0.12(1%)
2024/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
27.69%
最差一年總回報
-29.27% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.56%2.70%1.05%1.44%0.93%0.91%
- 月報酬Beta1.02%1.02%1.01%0.98%1.00%0.97%
- 月報酬R-Squared97.83%97.91%94.57%95.45%94.90%96.02%
- 月報酬平均數（算數）0.97%-0.05%-0.24%-
- 月報酬標準差19.88%-19.87%-20.27%-
- 月報酬夏普值0.31%-0.18%-0.03%-
- 特雷諾比率4.61%-5.42%-1.40%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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