國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息)

1.98離岸人民幣0(0.18%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月3.11%
3月4.03%
1年16.48%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
16.60% (2016-12-31)
最差一年總回報
-5.67% (2020-12-31)
上升年數
3
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.62%-
    1.00%-
    1.37%-
  • 月報酬Beta
    0.60%-
    1.02%-
    0.99%-
  • 月報酬R-Squared
    69.49%-
    82.80%-
    81.98%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.35%-
    0.20%-
    0.07%-
  • 月報酬標準差
    6.36%-
    13.32%-
    10.65%-
  • 月報酬夏普值
    2.58%-
    0.23%-
    0.18%-
  • 特雷諾比率
    25.92%-
    3.84%-
    2.53%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。