國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息)

2.23離岸人民幣0(0.17%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月1.36%
3月3.44%
1年10.32%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
16.60% (2016-12-31)
最差一年總回報
-10.18% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.80%-
    2.31%-
    1.95%-
  • 月報酬Beta
    0.68%-
    0.68%-
    0.92%-
  • 月報酬R-Squared
    64.67%-
    70.49%-
    78.16%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.33%-
    0.37%-
    0.07%-
  • 月報酬標準差
    9.82%-
    8.28%-
    11.60%-
  • 月報酬夏普值
    0.08%-
    0.77%-
    0.22%-
  • 特雷諾比率
    1.90%-
    9.52%-
    3.57%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。