國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息)

2.05離岸人民幣0.01(0.28%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月1.3%
3月0.7%
1年9.07%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
16.60% (2016-12-31)
最差一年總回報
-5.67% (2020-12-31)
上升年數
3
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.87%-
    0.04%-
    1.42%-
  • 月報酬Beta
    0.67%-
    1.00%-
    0.96%-
  • 月報酬R-Squared
    69.58%-
    85.57%-
    81.85%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.02%-
    0.55%-
    0.29%-
  • 月報酬標準差
    9.05%-
    13.78%-
    11.24%-
  • 月報酬夏普值
    2.85%-
    0.52%-
    0.41%-
  • 特雷諾比率
    35.17%-
    8.01%-
    5.46%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。