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股市VIP 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息)
2.01離岸人民幣0.01(0.65%)
2023/03/21更新
風險概覽
最佳一年總回報
16.60% (2016-12-31)
最差一年總回報
-10.18% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.34%-0.60%-1.88%-
- 月報酬Beta0.68%-0.94%-0.92%-
- 月報酬R-Squared68.86%-81.49%-78.49%-
- 月報酬平均數（算數）0.82%-0.39%-0.15%-
- 月報酬標準差11.78%-14.24%-11.60%-
- 月報酬夏普值1.11%-0.40%-0.28%-
- 特雷諾比率19.10%-7.00%-4.34%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。