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股市VIP 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險
61.75美元0.12(0.2%)
2023/05/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.01% (2017-12-31)
最差一年總回報
-24.53% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-10.77%-12.49%-7.96%
- 月報酬Beta-0.09%-0.56%-0.83%
- 月報酬R-Squared-2.81%-43.67%-63.34%
- 月報酬平均數（算數）1.25%-1.31%-0.63%-
- 月報酬標準差8.51%-12.38%-16.58%-
- 月報酬夏普值1.32%-1.16%-0.36%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。