保德信中國中小基金-新臺幣

13.54新台幣0.12(0.88%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月9.43%
3月11.53%
1年19.3%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.53% (2017-12-31)
最差一年總回報
-36.69% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.37%-
    4.25%-
    2.53%-
  • 月報酬Beta
    1.23%-
    1.01%-
    0.91%-
  • 月報酬R-Squared
    76.73%-
    72.30%-
    64.50%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.97%-
    1.20%-
    1.14%-
  • 月報酬標準差
    27.72%-
    23.40%-
    19.39%-
  • 月報酬夏普值
    1.24%-
    0.57%-
    0.65%-
  • 特雷諾比率
    29.26%-
    11.22%-
    12.45%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。