第一金中國世紀基金-人民幣
18.69離岸人民幣0(0%)
2025/03/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
41.37% (2015-12-31)
最差一年總回報
-26.31% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.59%18.12%7.09%4.97%1.52%1.33%
- 月報酬Beta0.59%0.69%0.52%0.71%0.58%0.82%
- 月報酬R-Squared87.21%83.80%76.66%69.76%66.12%60.67%
- 月報酬平均數（算數）1.23%-0.42%-0.30%-
- 月報酬標準差17.27%-19.23%-19.54%-
- 月報酬夏普值0.56%-0.49%-0.05%-
- 特雷諾比率15.57%-20.96%-1.57%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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