富達基金-世界基金 (A股累計美元)

21.14美元0.04(0.19%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.38%
3月5.86%
1年17.84%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.11% (2017-12-31)
最差一年總回報
-21.23% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.14%2.60%
    3.12%4.47%
    0.88%1.77%
  • 月報酬Beta
    1.04%1.03%
    0.98%0.95%
    0.99%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    96.72%97.18%
    96.09%96.33%
    96.30%96.40%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.79%-
    0.41%-
    0.92%-
  • 月報酬標準差
    14.71%-
    16.48%-
    17.91%-
  • 月報酬夏普值
    1.09%-
    0.12%-
    0.50%-
  • 特雷諾比率
    16.37%-
    0.65%-
    7.72%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。