富達基金-世界基金 (A股累計美元)

17.88美元0.08(0.45%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月2.23%
3月3.6%
1年17.39%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.11% (2017-12-31)
最差一年總回報
-21.23% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.48%2.94%
    2.66%3.61%
    1.48%2.22%
  • 月報酬Beta
    0.90%0.91%
    1.00%0.97%
    1.00%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    94.59%95.83%
    95.74%96.06%
    96.19%96.49%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.02%-
    0.48%-
    0.61%-
  • 月報酬標準差
    17.07%-
    17.38%-
    18.32%-
  • 月報酬夏普值
    0.44%-
    0.22%-
    0.30%-
  • 特雷諾比率
    7.28%-
    2.48%-
    4.03%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。