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富達基金－世界基金 (A股累計美元)
21.08美元0.21(1.01%)
2024/05/03更新
風險概覽
最佳一年總回報
27.11% (2017-12-31)
最差一年總回報
-21.23% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.14%2.60%3.12%4.47%0.88%1.77%
- 月報酬Beta1.04%1.03%0.98%0.95%0.99%0.97%
- 月報酬R-Squared96.72%97.18%96.09%96.33%96.30%96.40%
- 月報酬平均數（算數）1.79%-0.41%-0.92%-
- 月報酬標準差14.71%-16.48%-17.91%-
- 月報酬夏普值1.09%-0.12%-0.50%-
- 特雷諾比率16.37%-0.65%-7.72%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。