富達基金-世界基金 A股累計美元

16.61美元0.19(1.16%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月9.18%
3月16.31%
1年18.59%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.11% (2017-12-31)
最差一年總回報
-11.84% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.02%5.40%
    0.24%0.86%
    0.55%1.10%
  • 月報酬Beta
    0.96%0.90%
    1.00%0.98%
    1.01%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    94.98%94.71%
    96.05%95.96%
    96.26%96.22%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.74%-
    1.03%-
    0.79%-
  • 月報酬標準差
    13.45%-
    17.82%-
    16.15%-
  • 月報酬夏普值
    0.68%-
    0.66%-
    0.51%-
  • 特雷諾比率
    9.98%-
    10.80%-
    7.26%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。