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股市VIP 富達基金－世界基金 (A股累計美元)
17.00美元0.26(1.51%)
2023/03/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
27.11% (2017-12-31)
最差一年總回報
-21.23% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.22%4.50%1.08%1.92%1.02%1.96%
- 月報酬Beta0.95%0.92%0.98%0.96%1.00%0.98%
- 月報酬R-Squared97.03%97.76%96.64%96.76%96.39%96.57%
- 月報酬平均數（算數）0.75%-0.77%-0.52%-
- 月報酬標準差21.66%-19.95%-18.13%-
- 月報酬夏普值0.55%-0.41%-0.26%-
- 特雷諾比率14.28%-6.56%-3.24%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。