富達基金-世界基金 A股累計美元

20.63美元0.11(0.53%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.97%
3月1.72%
1年29.71%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.11% (2017-12-31)
最差一年總回報
-11.84% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.72%3.58%
    0.97%1.35%
    0.07%0.32%
  • 月報酬Beta
    1.11%1.05%
    1.02%1.01%
    1.01%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    95.81%94.82%
    96.42%96.63%
    95.90%96.05%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.03%-
    1.07%-
    1.15%-
  • 月報酬標準差
    16.10%-
    18.97%-
    15.17%-
  • 月報酬夏普值
    1.51%-
    0.62%-
    0.83%-
  • 特雷諾比率
    23.34%-
    10.39%-
    12.08%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。