富達基金-世界基金 (A股累計美元)

23.54美元0.14(0.59%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月2.79%
3月1.68%
1年15.45%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.11% (2017-12-31)
最差一年總回報
-21.23% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.39%5.01%
    2.96%3.76%
    1.74%2.62%
  • 月報酬Beta
    1.03%0.97%
    0.98%0.95%
    1.00%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    90.56%92.63%
    96.12%96.85%
    96.37%96.57%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.03%-
    0.30%-
    0.78%-
  • 月報酬標準差
    9.85%-
    16.37%-
    17.67%-
  • 月報酬夏普值
    0.73%-
    0.03%-
    0.38%-
  • 特雷諾比率
    7.05%-
    1.94%-
    5.44%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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