富達基金-世界基金 (A股累計美元)

17.00美元0.26(1.51%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.98%
3月3.98%
1年11.58%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.11% (2017-12-31)
最差一年總回報
-21.23% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.22%4.50%
    1.08%1.92%
    1.02%1.96%
  • 月報酬Beta
    0.95%0.92%
    0.98%0.96%
    1.00%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    97.03%97.76%
    96.64%96.76%
    96.39%96.57%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.75%-
    0.77%-
    0.52%-
  • 月報酬標準差
    21.66%-
    19.95%-
    18.13%-
  • 月報酬夏普值
    0.55%-
    0.41%-
    0.26%-
  • 特雷諾比率
    14.28%-
    6.56%-
    3.24%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。