富達基金-世界基金 A股累計美元

20.41美元0.34(1.69%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.75%
3月4.97%
1年50.79%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.11% (2017-12-31)
最差一年總回報
-11.84% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.05%2.87%
    0.32%0.25%
    0.48%0.43%
  • 月報酬Beta
    1.06%1.00%
    1.03%1.02%
    1.03%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    95.80%95.64%
    96.86%97.07%
    94.71%95.28%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.00%-
    1.14%-
    1.19%-
  • 月報酬標準差
    17.44%-
    18.72%-
    15.26%-
  • 月報酬夏普值
    2.75%-
    0.66%-
    0.86%-
  • 特雷諾比率
    54.90%-
    10.96%-
    12.51%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。