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聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓
16257.00日圓16(0.1%)
2024/09/05更新
風險概覽
最佳一年總回報
23.96% (2017-12-31)
最差一年總回報
-21.46% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.13%1.70%1.87%0.76%1.24%1.88%
- 月報酬Beta0.83%0.92%0.77%0.83%0.96%1.00%
- 月報酬R-Squared87.36%89.47%85.41%87.14%88.04%89.00%
- 月報酬平均數（算數）1.50%-1.17%-1.09%-
- 月報酬標準差10.63%-10.38%-14.64%-
- 月報酬夏普值1.70%-1.37%-0.90%-
- 特雷諾比率22.99%-18.90%-13.45%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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