摩根基金-美國小型企業股票基金-JPM美國小型企業股票(美元)-I股(累計)

212.03美元5.72(2.77%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.54%
1年7.25%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
29.93%
最差一年總回報
-16.91% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.86%4.84%
    1.29%0.66%
    0.56%0.15%
  • 月報酬Beta
    0.91%0.88%
    0.87%0.85%
    0.88%0.88%
  • 月報酬R-Squared
    96.82%95.56%
    90.33%88.94%
    92.49%91.17%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.17%-
    0.00%-
    0.80%-
  • 月報酬標準差
    21.81%-
    19.81%-
    21.97%-
  • 月報酬夏普值
    0.39%-
    0.16%-
    0.33%-
  • 特雷諾比率
    7.66%-
    5.88%-
    5.88%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。