聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元
29.14美元0.2(0.69%)
2025/12/05更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.82%
最差一年總回報
-23.27% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.17%7.71%5.16%5.08%0.02%0.42%
- 月報酬Beta0.64%0.62%0.82%0.78%0.84%0.81%
- 月報酬R-Squared78.36%77.07%88.12%88.04%86.81%87.85%
- 月報酬平均數（算數）2.08%-1.85%-0.66%-
- 月報酬標準差7.07%-13.01%-14.00%-
- 月報酬夏普值2.91%-1.32%-0.34%-
- 特雷諾比率36.74%-22.63%-4.67%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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