摩根基金-美國全方位股票基金-JPM美國全方位股票(美元)-A股(累計)

328.54美元2.1(0.64%)
2025/07/17更新
績效 / 
1月4.9%
3月17.4%
1年10.25%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.89% (2017-12-31)
最差一年總回報
-19.83% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.66%4.46%
    1.16%0.99%
    0.05%0.35%
  • 月報酬Beta
    1.14%1.18%
    0.91%0.92%
    0.94%0.95%
  • 月報酬R-Squared
    95.32%94.39%
    89.31%87.65%
    89.36%87.55%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.98%-
    1.39%-
    1.28%-
  • 月報酬標準差
    15.03%-
    15.46%-
    16.50%-
  • 月報酬夏普值
    0.48%-
    0.77%-
    0.75%-
  • 特雷諾比率
    5.80%-
    12.94%-
    12.64%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。