聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別

21.04紐西蘭幣0.14(0.66%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月5.01%
3月8.02%
1年22.08%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
48.22% (2017-12-31)
最差一年總回報
-21.69% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -21.90%
    -5.24%
    -5.31%
  • 月報酬Beta
    -1.52%
    -1.26%
    -1.22%
  • 月報酬R-Squared
    -83.15%
    -89.06%
    -84.00%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.22%-
    0.49%-
    1.57%-
  • 月報酬標準差
    28.15%-
    27.15%-
    24.68%-
  • 月報酬夏普值
    1.36%-
    0.16%-
    0.71%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。