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股市VIP 聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別
11.60紐西蘭幣0.15(1.31%)
2023/03/29更新
風險概覽
最佳一年總回報
49.48% (2017-12-31)
最差一年總回報
-23.60% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-11.85%-1.66%-2.68%
- 月報酬Beta-1.01%-1.07%-1.10%
- 月報酬R-Squared-92.12%-87.38%-88.17%
- 月報酬平均數（算數）1.72%-0.34%-0.45%-
- 月報酬標準差47.53%-34.09%-30.71%-
- 月報酬夏普值0.50%-0.15%-0.22%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。