聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別

12.37紐西蘭幣0.07(0.57%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月10.23%
3月6%
1年26.88%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
49.48% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.87% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -17.06%
    -3.73%
    -4.59%
  • 月報酬Beta
    -0.72%
    -1.16%
    -1.11%
  • 月報酬R-Squared
    -52.97%
    -75.26%
    -80.38%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.58%-
    0.21%-
    0.01%-
  • 月報酬標準差
    18.30%-
    24.59%-
    24.78%-
  • 月報酬夏普值
    2.37%-
    0.13%-
    0.05%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。