聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別

9.93紐西蘭幣0.11(1.1%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.88%
3月4.06%
1年4.8%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
49.48% (2017-12-31)
最差一年總回報
-23.60% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -8.48%
    -4.57%
    -3.68%
  • 月報酬Beta
    -1.07%
    -1.03%
    -1.09%
  • 月報酬R-Squared
    -97.05%
    -88.36%
    -88.67%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.59%-
    1.33%-
    0.35%-
  • 月報酬標準差
    50.28%-
    32.59%-
    31.68%-
  • 月報酬夏普值
    0.24%-
    0.55%-
    0.19%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。