聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別

21.22澳幣0.38(1.82%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.9%
3月11.45%
1年24.49%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
49.04% (2017-12-31)
最差一年總回報
-21.26% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -21.38%
    -5.67%
    -5.92%
  • 月報酬Beta
    -1.60%
    -1.26%
    -1.25%
  • 月報酬R-Squared
    -77.64%
    -85.66%
    -83.36%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.50%-
    0.46%-
    1.57%-
  • 月報酬標準差
    30.54%-
    27.65%-
    25.40%-
  • 月報酬夏普值
    1.36%-
    0.14%-
    0.69%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。