野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)
207.94美元1.33(0.63%)
2025/05/13更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.78% (2017-12-31)
最差一年總回報
-17.41% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.18%0.69%5.20%3.61%5.48%4.48%
- 月報酬Beta0.52%0.59%0.85%0.92%0.91%0.96%
- 月報酬R-Squared41.20%44.64%86.10%86.37%86.99%87.69%
- 月報酬平均數（算數）0.06%-1.42%-1.59%-
- 月報酬標準差6.42%-10.90%-12.64%-
- 月報酬夏普值0.13%-1.56%-1.52%-
- 特雷諾比率1.93%-20.96%-22.02%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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