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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)
193.87美元1.16(0.6%)
2024/10/03更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.78% (2017-12-31)
最差一年總回報
-17.41% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.90%5.15%6.86%5.96%2.45%1.79%
- 月報酬Beta0.88%0.95%0.87%0.92%1.04%1.08%
- 月報酬R-Squared94.96%95.29%92.38%92.01%90.30%90.39%
- 月報酬平均數（算數）1.86%-1.58%-1.50%-
- 月報酬標準差11.53%-11.44%-15.60%-
- 月報酬夏普值1.94%-1.66%-1.16%-
- 特雷諾比率27.43%-23.02%-17.71%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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