聯博-聚焦美國股票基金S級別美元

47.02美元0.01(0.02%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月11.45%
3月0.62%
1年12.7%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.49% (2017-12-31)
最差一年總回報
-24.47% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.18%1.46%
    0.91%4.01%
    0.35%0.59%
  • 月報酬Beta
    0.81%1.08%
    0.87%1.09%
    0.92%1.08%
  • 月報酬R-Squared
    75.68%92.04%
    86.04%94.37%
    87.87%94.51%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.80%-
    0.69%-
    1.04%-
  • 月報酬標準差
    16.54%-
    20.00%-
    20.84%-
  • 月報酬夏普值
    0.28%-
    0.30%-
    0.51%-
  • 特雷諾比率
    4.33%-
    4.95%-
    9.72%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。