聯博-聚焦美國股票基金S級別美元

41.56美元0.75(1.77%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月8.43%
3月1.95%
1年18.04%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.49% (2017-12-31)
最差一年總回報
1.99% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.63%9.37%
    2.69%2.55%
    0.12%0.88%
  • 月報酬Beta
    0.92%1.06%
    0.94%1.08%
    0.93%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    91.37%95.28%
    89.40%94.96%
    89.30%94.42%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.97%-
    0.86%-
    1.10%-
  • 月報酬標準差
    24.02%-
    23.04%-
    20.17%-
  • 月報酬夏普值
    1.04%-
    0.41%-
    0.59%-
  • 特雷諾比率
    26.80%-
    7.74%-
    11.35%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。