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聯博-聚焦美國股票基金S級別美元
47.02美元0.01(0.02%)
2023/11/28更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.49% (2017-12-31)
最差一年總回報
-24.47% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.18%1.46%0.91%4.01%0.35%0.59%
- 月報酬Beta0.81%1.08%0.87%1.09%0.92%1.08%
- 月報酬R-Squared75.68%92.04%86.04%94.37%87.87%94.51%
- 月報酬平均數（算數）0.80%-0.69%-1.04%-
- 月報酬標準差16.54%-20.00%-20.84%-
- 月報酬夏普值0.28%-0.30%-0.51%-
- 特雷諾比率4.33%-4.95%-9.72%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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