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聯博-聚焦美國股票基金S級別美元
51.15美元0.39(0.76%)
2024/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.49% (2017-12-31)
最差一年總回報
-24.47% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.46%6.96%1.80%4.63%1.35%2.26%
- 月報酬Beta0.96%1.15%0.85%1.10%0.91%1.08%
- 月報酬R-Squared87.49%94.83%87.82%94.38%87.33%94.55%
- 月報酬平均數（算數）1.96%-0.73%-1.22%-
- 月報酬標準差16.08%-19.85%-20.49%-
- 月報酬夏普值1.13%-0.29%-0.61%-
- 特雷諾比率20.05%-4.77%-12.30%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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