聯博-聚焦美國股票基金S級別美元

52.94美元0.53(1.01%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.72%
3月0.93%
1年24.68%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.49% (2017-12-31)
最差一年總回報
-24.47% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.40%7.00%
    3.01%5.61%
    2.09%2.81%
  • 月報酬Beta
    1.00%1.17%
    0.86%1.10%
    0.91%1.09%
  • 月報酬R-Squared
    89.49%96.09%
    87.45%94.54%
    87.42%94.61%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.45%-
    0.36%-
    1.03%-
  • 月報酬標準差
    17.97%-
    19.85%-
    20.66%-
  • 月報酬夏普值
    0.66%-
    0.06%-
    0.49%-
  • 特雷諾比率
    11.61%-
    0.86%-
    9.38%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。