聯博-聚焦美國股票基金S級別美元

57.53美元0.1(0.17%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月2.03%
3月6.16%
1年7.33%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.49% (2017-12-31)
最差一年總回報
-24.47% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.09%1.91%
    6.14%4.58%
    1.76%4.33%
  • 月報酬Beta
    0.58%0.93%
    0.83%1.06%
    0.81%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    67.24%83.14%
    83.80%93.36%
    82.36%92.24%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.91%-
    0.91%-
    1.05%-
  • 月報酬標準差
    12.20%-
    18.16%-
    17.82%-
  • 月報酬夏普值
    0.51%-
    0.34%-
    0.54%-
  • 特雷諾比率
    10.16%-
    5.84%-
    10.76%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。