聯博-聚焦美國股票基金S級別美元

41.35美元0.9(2.13%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.7%
3月2.35%
1年10.16%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.49% (2017-12-31)
最差一年總回報
-24.47% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.19%2.45%
    1.03%2.72%
    1.00%1.44%
  • 月報酬Beta
    0.88%1.03%
    0.92%1.10%
    0.92%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    90.09%95.58%
    87.82%94.89%
    88.36%94.31%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.67%-
    1.01%-
    1.10%-
  • 月報酬標準差
    24.97%-
    23.39%-
    20.59%-
  • 月報酬夏普值
    0.44%-
    0.47%-
    0.57%-
  • 特雷諾比率
    15.10%-
    9.58%-
    11.13%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。