Yahoo奇摩財經聯博-聚焦美國股票基金S級別美元
40.37美元0.16(0.4%)
2022/06/29更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.49% (2017-12-31)
最差一年總回報
1.99% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
0
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.61%5.92%1.05%1.99%0.16%0.64%
- 月報酬Beta0.80%1.11%0.92%1.10%0.90%1.06%
- 月報酬R-Squared87.75%91.83%85.79%93.84%86.10%93.11%
- 月報酬平均數（算數）0.41%-1.37%-1.28%-
- 月報酬標準差18.62%-20.51%-18.08%-
- 月報酬夏普值0.28%-0.77%-0.79%-
- 特雷諾比率8.26%-16.12%-15.04%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。