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聯博-聚焦美國股票基金S級別美元
53.70美元0.77(1.46%)
2024/07/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.49% (2017-12-31)
最差一年總回報
-24.47% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha11.37%9.30%4.37%6.74%3.27%3.86%
- 月報酬Beta0.92%1.11%0.84%1.08%0.90%1.08%
- 月報酬R-Squared90.01%94.33%86.67%94.55%86.38%94.22%
- 月報酬平均數（算數）1.32%-0.42%-1.08%-
- 月報酬標準差16.72%-19.84%-20.19%-
- 月報酬夏普值0.62%-0.08%-0.53%-
- 特雷諾比率10.75%-0.33%-10.32%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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