聯博-聚焦美國股票基金S級別美元

40.37美元0.16(0.4%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月8.15%
3月15.86%
1年17.08%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.49% (2017-12-31)
最差一年總回報
1.99% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.61%5.92%
    1.05%1.99%
    0.16%0.64%
  • 月報酬Beta
    0.80%1.11%
    0.92%1.10%
    0.90%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    87.75%91.83%
    85.79%93.84%
    86.10%93.11%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.41%-
    1.37%-
    1.28%-
  • 月報酬標準差
    18.62%-
    20.51%-
    18.08%-
  • 月報酬夏普值
    0.28%-
    0.77%-
    0.79%-
  • 特雷諾比率
    8.26%-
    16.12%-
    15.04%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。