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股市VIP 聯博-聚焦美國股票基金S級別美元
41.35美元0.9(2.13%)
2023/03/22更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.49% (2017-12-31)
最差一年總回報
-24.47% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.19%2.45%1.03%2.72%1.00%1.44%
- 月報酬Beta0.88%1.03%0.92%1.10%0.92%1.07%
- 月報酬R-Squared90.09%95.58%87.82%94.89%88.36%94.31%
- 月報酬平均數（算數）0.67%-1.01%-1.10%-
- 月報酬標準差24.97%-23.39%-20.59%-
- 月報酬夏普值0.44%-0.47%-0.57%-
- 特雷諾比率15.10%-9.58%-11.13%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。