Yahoo奇摩財經聯博-聚焦美國股票基金S級別美元
41.56美元0.75(1.77%)
2022/12/06更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.49% (2017-12-31)
最差一年總回報
1.99% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
0
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.63%9.37%2.69%2.55%0.12%0.88%
- 月報酬Beta0.92%1.06%0.94%1.08%0.93%1.07%
- 月報酬R-Squared91.37%95.28%89.40%94.96%89.30%94.42%
- 月報酬平均數（算數）1.97%-0.86%-1.10%-
- 月報酬標準差24.02%-23.04%-20.17%-
- 月報酬夏普值1.04%-0.41%-0.59%-
- 特雷諾比率26.80%-7.74%-11.35%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。