聯博-聚焦美國股票基金S級別美元

43.5美元0.27(0.62%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月4.47%
3月9.89%
1年21.82%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.49% (2017-12-31)
最差一年總回報
1.99% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.46%1.01%
    1.09%5.51%
    0.70%3.58%
  • 月報酬Beta
    1.00%1.06%
    0.95%1.05%
    0.95%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    90.32%96.05%
    88.90%95.18%
    87.13%92.59%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.73%-
    1.52%-
    1.65%-
  • 月報酬標準差
    28.22%-
    20.00%-
    16.37%-
  • 月報酬夏普值
    0.72%-
    0.84%-
    1.14%-
  • 特雷諾比率
    18.25%-
    16.86%-
    19.94%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。