聯博-聚焦美國股票基金S級別美元

51.42美元0.13(0.25%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.11%
3月2.94%
1年25.02%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.49% (2017-12-31)
最差一年總回報
1.99% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.77%1.31%
    1.48%2.28%
    0.03%3.49%
  • 月報酬Beta
    0.84%1.17%
    0.98%1.09%
    0.93%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    71.80%90.18%
    86.06%94.55%
    85.24%93.08%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.43%-
    2.45%-
    1.88%-
  • 月報酬標準差
    13.58%-
    19.56%-
    16.68%-
  • 月報酬夏普值
    2.14%-
    1.46%-
    1.28%-
  • 特雷諾比率
    38.44%-
    30.86%-
    23.91%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。