Yahoo奇摩財經聯博-聚焦美國股票基金S級別美元
50.39美元0.11(0.22%)
2021/08/04更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.49% (2017-12-31)
最差一年總回報
1.99% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
0
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha13.26%6.64%1.07%5.06%0.97%4.62%
- 月報酬Beta0.71%0.95%0.95%1.06%0.93%1.05%
- 月報酬R-Squared77.58%89.15%87.16%94.84%84.90%92.21%
- 月報酬平均數（算數）3.33%-2.03%-1.85%-
- 月報酬標準差14.64%-20.14%-16.35%-
- 月報酬夏普值2.72%-1.15%-1.29%-
- 特雷諾比率65.52%-24.94%-23.46%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。