Yahoo奇摩財經聯博-聚焦美國股票基金S級別美元
51.42美元0.13(0.25%)
2022/01/14更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.49% (2017-12-31)
最差一年總回報
1.99% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
0
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.77%1.31%1.48%2.28%0.03%3.49%
- 月報酬Beta0.84%1.17%0.98%1.09%0.93%1.04%
- 月報酬R-Squared71.80%90.18%86.06%94.55%85.24%93.08%
- 月報酬平均數（算數）2.43%-2.45%-1.88%-
- 月報酬標準差13.58%-19.56%-16.68%-
- 月報酬夏普值2.14%-1.46%-1.28%-
- 特雷諾比率38.44%-30.86%-23.91%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。