Yahoo奇摩財經聯博-聚焦美國股票基金S級別美元
46.42美元1.37(3.04%)
2021/05/14更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.49% (2017-12-31)
最差一年總回報
1.99% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
0
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha11.04%4.53%0.28%4.66%0.64%4.12%
- 月報酬Beta0.70%0.96%0.96%1.06%0.95%1.05%
- 月報酬R-Squared68.04%86.47%87.15%94.85%85.10%92.01%
- 月報酬平均數（算數）3.47%-2.00%-1.80%-
- 月報酬標準差14.91%-20.14%-16.38%-
- 月報酬夏普值2.79%-1.12%-1.24%-
- 特雷諾比率69.92%-24.05%-22.25%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。