聯博-聚焦美國股票基金S級別美元
54.81美元0.03(0.06%)
2025/03/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.49% (2017-12-31)
最差一年總回報
-24.47% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha10.48%12.07%5.96%6.74%3.67%4.38%
- 月報酬Beta0.86%1.18%0.84%1.07%0.89%1.09%
- 月報酬R-Squared70.27%93.14%84.13%94.21%85.58%94.36%
- 月報酬平均數（算數）1.30%-0.55%-1.05%-
- 月報酬標準差13.13%-18.81%-20.39%-
- 月報酬夏普值0.80%-0.12%-0.49%-
- 特雷諾比率12.50%-0.69%-9.45%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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