聯博-聚焦美國股票基金S級別美元

50.39美元0.11(0.22%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月2.02%
3月7.22%
1年44.57%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.49% (2017-12-31)
最差一年總回報
1.99% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.26%6.64%
    1.07%5.06%
    0.97%4.62%
  • 月報酬Beta
    0.71%0.95%
    0.95%1.06%
    0.93%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    77.58%89.15%
    87.16%94.84%
    84.90%92.21%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.33%-
    2.03%-
    1.85%-
  • 月報酬標準差
    14.64%-
    20.14%-
    16.35%-
  • 月報酬夏普值
    2.72%-
    1.15%-
    1.29%-
  • 特雷諾比率
    65.52%-
    24.94%-
    23.46%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。