Yahoo奇摩財經富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險
17.94美元0.07(0.39%)
2022/01/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.41% (2017-12-31)
最差一年總回報
-15.99% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-11.23%-9.32%-3.71%
- 月報酬Beta-0.82%-0.94%-1.03%
- 月報酬R-Squared-39.53%-78.74%-76.82%
- 月報酬平均數（算數）1.03%-1.66%-1.06%-
- 月報酬標準差10.29%-14.65%-14.98%-
- 月報酬夏普值1.20%-1.30%-0.77%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。