富達基金-日本股票ESG基金 (A股累計美元避險)

25.28美元0.08(0.32%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月0.24%
3月4.48%
1年5.48%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
28.41% (2017-12-31)
最差一年總回報
-15.99% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -0.59%
    -6.58%
    -7.08%
  • 月報酬Beta
    -0.15%
    -0.43%
    -0.59%
  • 月報酬R-Squared
    -2.46%
    -28.42%
    -41.42%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.44%-
    1.22%-
    1.14%-
  • 月報酬標準差
    9.91%-
    11.65%-
    12.95%-
  • 月報酬夏普值
    0.06%-
    0.85%-
    0.84%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。