富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險

21.67美元0.26(1.19%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.95%
3月1.48%
1年2.96%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
40.24% (2015-12-31)
最差一年總回報
-2.76% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -1.99%
    -10.05%
    -7.26%
  • 月報酬Beta
    -0.65%
    -0.64%
    -0.61%
  • 月報酬R-Squared
    -79.82%
    -66.53%
    -60.40%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.39%-
    1.05%-
    1.10%-
  • 月報酬標準差
    20.89%-
    15.27%-
    12.82%-
  • 月報酬夏普值
    0.21%-
    0.73%-
    0.94%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。