富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險

25.47美元0.1(0.39%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.04%
3月3.58%
1年19.41%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
40.24% (2015-12-31)
最差一年總回報
-2.76% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -2.95%
    -6.94%
    -7.55%
  • 月報酬Beta
    -0.63%
    -0.66%
    -0.62%
  • 月報酬R-Squared
    -72.07%
    -70.37%
    -62.52%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.13%-
    1.12%-
    1.17%-
  • 月報酬標準差
    14.98%-
    15.18%-
    12.77%-
  • 月報酬夏普值
    0.90%-
    0.82%-
    1.01%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。