富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險

23.30美元0.32(1.39%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.04%
3月2.68%
1年21.2%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
40.24% (2015-12-31)
最差一年總回報
-2.76% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -1.84%
    -10.41%
    -7.81%
  • 月報酬Beta
    -0.67%
    -0.64%
    -0.62%
  • 月報酬R-Squared
    -64.21%
    -65.26%
    -61.32%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.03%-
    1.30%-
    1.16%-
  • 月報酬標準差
    16.18%-
    15.15%-
    12.90%-
  • 月報酬夏普值
    1.50%-
    0.94%-
    0.99%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。