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MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險
253.10美元0.82(0.32%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.58% (2017-12-31)
最差一年總回報
-8.74% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-0.15%-2.17%-2.68%
- 月報酬Beta-0.68%-0.72%-0.71%
- 月報酬R-Squared-88.87%-84.63%-84.35%
- 月報酬平均數（算數）0.85%-0.59%-0.80%-
- 月報酬標準差11.08%-14.36%-14.84%-
- 月報酬夏普值0.42%-0.26%-0.49%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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