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聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元
23.36美元0.21(0.91%)
2024/04/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
24.68% (2017-12-31)
最差一年總回報
-12.18% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.91%3.90%2.21%1.05%0.04%0.74%
- 月報酬Beta0.64%0.64%0.80%0.79%0.78%0.77%
- 月報酬R-Squared90.61%92.95%92.62%94.61%91.40%93.40%
- 月報酬平均數（算數）1.74%-0.78%-0.82%-
- 月報酬標準差9.29%-13.77%-14.45%-
- 月報酬夏普值1.66%-0.47%-0.53%-
- 特雷諾比率26.66%-7.14%-8.97%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。