聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元

21.15美元0.08(0.38%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月5.78%
3月2.1%
1年4.8%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
24.68% (2017-12-31)
最差一年總回報
-4.63% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.69%5.31%
    0.57%1.16%
    0.59%0.10%
  • 月報酬Beta
    0.91%0.86%
    0.81%0.80%
    0.79%0.78%
  • 月報酬R-Squared
    95.68%96.83%
    92.26%94.39%
    91.59%93.59%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.57%-
    0.48%-
    0.60%-
  • 月報酬標準差
    14.51%-
    15.22%-
    13.35%-
  • 月報酬夏普值
    0.49%-
    0.34%-
    0.46%-
  • 特雷諾比率
    8.63%-
    5.07%-
    6.84%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。