聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元

19.96美元0.04(0.2%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.45%
3月0.08%
1年7.97%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
24.68% (2017-12-31)
最差一年總回報
-12.18% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.87%0.19%
    1.26%2.04%
    0.17%0.63%
  • 月報酬Beta
    0.81%0.79%
    0.82%0.80%
    0.80%0.80%
  • 月報酬R-Squared
    94.46%95.80%
    93.10%94.94%
    92.32%94.24%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.30%-
    0.62%-
    0.52%-
  • 月報酬標準差
    18.58%-
    16.82%-
    14.84%-
  • 月報酬夏普值
    0.35%-
    0.38%-
    0.32%-
  • 特雷諾比率
    9.91%-
    6.34%-
    4.79%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。