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聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元
25.20美元0.08(0.32%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
24.68% (2017-12-31)
最差一年總回報
-12.18% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.22%0.68%1.22%0.52%0.44%1.18%
- 月報酬Beta0.80%0.78%0.79%0.77%0.81%0.80%
- 月報酬R-Squared84.88%89.89%92.90%94.62%92.36%94.37%
- 月報酬平均數（算數）1.67%-0.76%-0.83%-
- 月報酬標準差7.54%-13.47%-14.63%-
- 月報酬夏普值1.97%-0.38%-0.51%-
- 特雷諾比率20.43%-5.48%-8.27%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。