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股市VIP 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元
21.10美元0.14(0.67%)
2023/09/28更新
風險概覽
最佳一年總回報
24.68% (2017-12-31)
最差一年總回報
-12.18% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.06%1.28%0.64%0.21%0.24%0.88%
- 月報酬Beta0.78%0.80%0.81%0.80%0.80%0.79%
- 月報酬R-Squared90.49%92.94%91.24%93.64%92.10%94.11%
- 月報酬平均數（算數）1.05%-0.65%-0.60%-
- 月報酬標準差15.24%-14.43%-14.95%-
- 月報酬夏普值0.52%-0.41%-0.36%-
- 特雷諾比率9.32%-6.31%-5.54%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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