聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元

23.50美元0.07(0.3%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月2.02%
3月7.88%
1年23.42%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
24.68% (2017-12-31)
最差一年總回報
-12.18% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.79%2.46%
    3.01%1.70%
    0.58%0.26%
  • 月報酬Beta
    0.70%0.70%
    0.81%0.80%
    0.78%0.78%
  • 月報酬R-Squared
    89.82%90.68%
    91.95%94.02%
    91.38%93.40%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.32%-
    0.79%-
    0.82%-
  • 月報酬標準差
    10.62%-
    13.89%-
    14.47%-
  • 月報酬夏普值
    0.98%-
    0.50%-
    0.54%-
  • 特雷諾比率
    15.62%-
    7.71%-
    9.06%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。