聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元

20.45美元0.07(0.34%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月4.16%
3月2.14%
1年9.33%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
24.68% (2017-12-31)
最差一年總回報
-4.63% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.64%3.44%
    0.88%1.55%
    0.76%0.06%
  • 月報酬Beta
    0.86%0.83%
    0.83%0.82%
    0.80%0.80%
  • 月報酬R-Squared
    96.79%97.99%
    93.58%95.60%
    92.70%94.72%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.32%-
    0.52%-
    0.61%-
  • 月報酬標準差
    18.96%-
    17.22%-
    14.72%-
  • 月報酬夏普值
    0.30%-
    0.32%-
    0.41%-
  • 特雷諾比率
    8.26%-
    4.96%-
    6.31%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。