聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元

21.10美元0.14(0.67%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月1.38%
3月0.2%
1年16.12%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
24.68% (2017-12-31)
最差一年總回報
-12.18% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.06%1.28%
    0.64%0.21%
    0.24%0.88%
  • 月報酬Beta
    0.78%0.80%
    0.81%0.80%
    0.80%0.79%
  • 月報酬R-Squared
    90.49%92.94%
    91.24%93.64%
    92.10%94.11%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.05%-
    0.65%-
    0.60%-
  • 月報酬標準差
    15.24%-
    14.43%-
    14.95%-
  • 月報酬夏普值
    0.52%-
    0.41%-
    0.36%-
  • 特雷諾比率
    9.32%-
    6.31%-
    5.54%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。