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股市VIP 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元
19.96美元0.04(0.2%)
2023/03/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
24.68% (2017-12-31)
最差一年總回報
-12.18% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.87%0.19%1.26%2.04%0.17%0.63%
- 月報酬Beta0.81%0.79%0.82%0.80%0.80%0.80%
- 月報酬R-Squared94.46%95.80%93.10%94.94%92.32%94.24%
- 月報酬平均數（算數）0.30%-0.62%-0.52%-
- 月報酬標準差18.58%-16.82%-14.84%-
- 月報酬夏普值0.35%-0.38%-0.32%-
- 特雷諾比率9.91%-6.34%-4.79%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。