聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元

22.30美元0.06(0.27%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月6.59%
3月5.6%
1年9.36%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
24.68% (2017-12-31)
最差一年總回報
-4.63% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.06%2.54%
    0.13%1.04%
    0.42%0.04%
  • 月報酬Beta
    1.04%1.02%
    0.79%0.79%
    0.79%0.79%
  • 月報酬R-Squared
    85.28%91.54%
    89.88%92.38%
    90.52%92.69%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.51%-
    1.33%-
    1.02%-
  • 月報酬標準差
    10.63%-
    14.19%-
    12.32%-
  • 月報酬夏普值
    1.70%-
    1.06%-
    0.90%-
  • 特雷諾比率
    18.38%-
    19.18%-
    13.86%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。