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富達基金－世界基金 (Y股歐元)
36.26歐元0.19(0.53%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.88%
最差一年總回報
-15.56% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.62%2.42%1.22%2.06%0.71%1.53%
- 月報酬Beta1.03%0.98%0.99%0.96%1.00%0.98%
- 月報酬R-Squared89.85%91.83%95.86%96.64%96.44%96.64%
- 月報酬平均數（算數）1.87%-0.63%-0.97%-
- 月報酬標準差9.39%-16.50%-17.77%-
- 月報酬夏普值1.83%-0.21%-0.51%-
- 特雷諾比率18.46%-2.29%-7.89%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。