富達基金-世界基金 (Y股歐元)

26.88歐元0.15(0.56%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月5.34%
3月2.12%
1年5.52%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
30.88%
最差一年總回報
-44.14% (2008-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.25%5.32%
    0.49%1.34%
    0.41%1.23%
  • 月報酬Beta
    0.94%0.91%
    1.00%0.97%
    1.01%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    96.42%97.60%
    96.63%96.85%
    96.40%96.58%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.76%-
    0.45%-
    0.53%-
  • 月報酬標準差
    20.26%-
    20.50%-
    18.30%-
  • 月報酬夏普值
    1.15%-
    0.22%-
    0.27%-
  • 特雷諾比率
    24.31%-
    2.59%-
    3.38%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。