GAM Star Japan Leaders

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更新
績效 / 
1月4.6%
3月18.5%
1年24.53%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
33.76%
最差一年總回報
-34.25% (2008-12-31)
上升年數
6
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.63%10.63%
    0.76%0.76%
    0.42%0.42%
  • 月報酬Beta
    1.22%1.22%
    1.02%1.02%
    1.02%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    64.21%64.21%
    73.66%73.66%
    77.61%77.61%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.58%-
    0.70%-
    0.69%-
  • 月報酬標準差
    16.78%-
    18.63%-
    17.15%-
  • 月報酬夏普值
    0.41%-
    0.46%-
    0.49%-
  • 特雷諾比率
    6.45%-
    6.88%-
    7.04%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。