霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型

81.31美元0.25(0.31%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月3.38%
3月6.26%
1年38.38%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
34.24% (2017-12-31)
最差一年總回報
-15.82% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.55%4.05%
    0.47%0.08%
    0.13%0.07%
  • 月報酬Beta
    0.77%0.72%
    0.87%0.89%
    0.87%0.89%
  • 月報酬R-Squared
    89.75%85.77%
    96.05%94.07%
    94.14%92.17%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.62%-
    0.98%-
    1.04%-
  • 月報酬標準差
    14.10%-
    18.51%-
    15.16%-
  • 月報酬夏普值
    2.27%-
    0.66%-
    0.85%-
  • 特雷諾比率
    46.60%-
    12.62%-
    14.23%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。