鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元對沖

84.48美元0.82(0.98%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.08%
3月4.71%
1年25.33%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
27.95% (2017-12-31)
最差一年總回報
-14.01% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -0.79%
    -0.55%
    -0.27%
  • 月報酬Beta
    -0.80%
    -0.91%
    -0.87%
  • 月報酬R-Squared
    -80.96%
    -88.85%
    -82.83%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.20%-
    0.83%-
    0.84%-
  • 月報酬標準差
    17.49%-
    18.65%-
    15.35%-
  • 月報酬夏普值
    1.51%-
    0.46%-
    0.58%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。