鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元對沖

81.19美元0.05(0.06%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.73%
3月11.33%
1年35.82%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
27.95% (2017-12-31)
最差一年總回報
-14.01% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -2.81%
    -2.42%
    -0.05%
  • 月報酬Beta
    -0.88%
    -0.92%
    -0.88%
  • 月報酬R-Squared
    -81.98%
    -89.21%
    -83.33%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.14%-
    0.77%-
    0.68%-
  • 月報酬標準差
    19.03%-
    18.74%-
    15.63%-
  • 月報酬夏普值
    1.97%-
    0.42%-
    0.45%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。