元大中國平衡基金-人民幣停止銷售

2.83離岸人民幣0.01(0.36%)
2023/08/07更新
績效 / 
1月5.2%
3月3.28%
1年19.37%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.60% (2015-12-31)
最差一年總回報
-28.36% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    32.13%-
    4.87%-
    2.28%-
  • 月報酬Beta
    0.45%-
    0.66%-
    0.82%-
  • 月報酬R-Squared
    58.23%-
    37.56%-
    45.58%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.66%-
    0.71%-
    0.21%-
  • 月報酬標準差
    15.40%-
    18.26%-
    18.27%-
  • 月報酬夏普值
    2.36%-
    0.55%-
    0.23%-
  • 特雷諾比率
    73.35%-
    17.09%-
    7.02%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。