元大中國平衡基金-人民幣

3.52離岸人民幣0.01(0.28%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月4.45%
3月0.85%
1年18.71%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.60% (2015-12-31)
最差一年總回報
-16.26% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.14%-
    6.89%-
    1.73%-
  • 月報酬Beta
    0.80%-
    1.27%-
    1.22%-
  • 月報酬R-Squared
    18.77%-
    53.98%-
    58.28%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.21%-
    0.55%-
    0.34%-
  • 月報酬標準差
    16.56%-
    19.44%-
    17.45%-
  • 月報酬夏普值
    1.62%-
    0.31%-
    0.17%-
  • 特雷諾比率
    31.12%-
    3.40%-
    1.23%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。