保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)

11.46新台幣0(0.04%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.68%
1年7.6%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
9.77% (2014-12-31)
最差一年總回報
-4.85% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.42%-
    3.64%-
    2.32%-
  • 月報酬Beta
    1.14%-
    1.19%-
    1.21%-
  • 月報酬R-Squared
    74.23%-
    92.94%-
    90.95%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.25%-
    0.34%-
    0.39%-
  • 月報酬標準差
    6.74%-
    10.30%-
    8.54%-
  • 月報酬夏普值
    2.21%-
    0.27%-
    0.41%-
  • 特雷諾比率
    13.87%-
    1.94%-
    2.68%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。