法巴優化波動全球股票基金/年配 (歐元)

88.16歐元0.46(0.52%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.33%
3月7.1%
1年15.71%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.17% (2005-12-31)
最差一年總回報
-41.37% (2008-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.03%3.43%
    2.12%2.65%
    2.42%2.52%
  • 月報酬Beta
    0.81%0.78%
    0.83%0.82%
    0.83%0.82%
  • 月報酬R-Squared
    85.92%88.91%
    92.83%93.91%
    92.08%93.30%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.24%-
    0.82%-
    0.79%-
  • 月報酬標準差
    12.56%-
    15.49%-
    12.56%-
  • 月報酬夏普值
    2.13%-
    0.55%-
    0.66%-
  • 特雷諾比率
    36.16%-
    9.24%-
    9.48%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。