鋒裕匯理基金印度股票 A2 美元
414.18美元2.96(0.71%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
89.14%
最差一年總回報
-38.69% (2011-12-31)
上升年數
6
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.22%1.44%1.92%1.86%2.10%2.15%
- 月報酬Beta0.71%0.70%0.78%0.76%0.89%0.88%
- 月報酬R-Squared84.76%83.94%91.88%91.65%94.86%94.26%
- 月報酬平均數（算數）1.32%-0.60%-0.98%-
- 月報酬標準差10.75%-12.24%-19.11%-
- 月報酬夏普值0.99%-0.26%-0.48%-
- 特雷諾比率15.60%-3.21%-8.63%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。