聯博-優化波動股票基金A級別美元

45.50美元0.43(0.95%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月4.02%
3月6.16%
1年8%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
24.66% (2013-12-31)
最差一年總回報
-12.21% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.26%1.26%
    1.17%0.66%
    0.46%0.04%
  • 月報酬Beta
    0.91%0.83%
    0.78%0.76%
    0.79%0.77%
  • 月報酬R-Squared
    94.06%95.43%
    93.27%94.91%
    91.10%93.49%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.68%-
    0.70%-
    1.10%-
  • 月報酬標準差
    9.35%-
    13.09%-
    13.06%-
  • 月報酬夏普值
    0.36%-
    0.30%-
    0.80%-
  • 特雷諾比率
    3.42%-
    4.07%-
    13.04%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。