聯博-優化波動股票基金A級別美元

44.50美元0.18(0.4%)

2024/07/25更新

績效 /

1月0.63%

3月6.23%

1年16.49%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

24.66% (2013-12-31)

最差一年總回報

-12.21% (2022-12-31)

上升年數

9

下跌年數

2

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
3.44%3.02%
2.16%1.16%
0.14%0.81%
月報酬Beta
0.69%0.69%
0.82%0.80%
0.80%0.79%
月報酬R-Squared
90.16%93.08%
92.56%94.60%
92.19%94.20%
月報酬平均數（算數）
1.51%-
0.69%-
0.81%-
月報酬標準差
10.31%-
14.08%-
14.56%-
月報酬夏普值
1.23%-
0.35%-
0.52%-
特雷諾比率
19.57%-
5.09%-
8.41%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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