聯博-優化波動股票基金A級別美元
45.50美元0.43(0.95%)
2025/04/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
24.66% (2013-12-31)
最差一年總回報
-12.21% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.26%1.26%1.17%0.66%0.46%0.04%
- 月報酬Beta0.91%0.83%0.78%0.76%0.79%0.77%
- 月報酬R-Squared94.06%95.43%93.27%94.91%91.10%93.49%
- 月報酬平均數（算數）0.68%-0.70%-1.10%-
- 月報酬標準差9.35%-13.09%-13.06%-
- 月報酬夏普值0.36%-0.30%-0.80%-
- 特雷諾比率3.42%-4.07%-13.04%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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