聯博-優化波動股票基金A級別美元
51.70美元0.52(1%)
2025/11/13更新
風險概覽
最佳一年總回報
24.66% (2013-12-31)
最差一年總回報
-12.21% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.16%3.23%0.66%0.72%0.12%0.39%
- 月報酬Beta0.76%0.71%0.72%0.71%0.79%0.77%
- 月報酬R-Squared90.56%92.77%89.05%90.96%90.84%93.20%
- 月報酬平均數（算數）1.05%-1.28%-1.04%-
- 月報酬標準差7.81%-9.28%-12.27%-
- 月報酬夏普值1.06%-1.13%-0.75%-
- 特雷諾比率11.42%-15.26%-11.55%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
