聯博-優化波動股票基金A級別美元

36.14美元0.42(1.18%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.37%
3月5.52%
1年4.45%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
24.66% (2013-12-31)
最差一年總回報
-12.21% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.68%0.26%
    0.12%0.54%
    0.32%0.51%
  • 月報酬Beta
    0.82%0.81%
    0.82%0.80%
    0.80%0.80%
  • 月報酬R-Squared
    93.91%95.34%
    90.88%93.44%
    92.18%94.15%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.39%-
    0.91%-
    0.61%-
  • 月報酬標準差
    17.81%-
    14.76%-
    14.89%-
  • 月報酬夏普值
    0.06%-
    0.65%-
    0.39%-
  • 特雷諾比率
    0.47%-
    10.96%-
    6.06%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。