聯博-優化波動股票基金A級別美元

35.34美元0.08(0.23%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月6.05%
3月4.79%
1年4.32%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
24.66% (2013-12-31)
最差一年總回報
-4.63% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.20%3.22%
    0.70%1.68%
    0.97%0.11%
  • 月報酬Beta
    0.90%0.84%
    0.84%0.82%
    0.81%0.80%
  • 月報酬R-Squared
    97.10%97.55%
    93.45%95.46%
    92.60%94.63%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.00%-
    0.41%-
    0.55%-
  • 月報酬標準差
    17.87%-
    16.96%-
    14.55%-
  • 月報酬夏普值
    0.75%-
    0.25%-
    0.36%-
  • 特雷諾比率
    15.55%-
    3.48%-
    5.43%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。