富達基金-全球高收益基金A股歐元避險

10.12歐元0(0%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.1%
1年18.05%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
12.53%
最差一年總回報
-6.88% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.37%4.80%
    2.23%3.87%
    1.84%1.84%
  • 月報酬Beta
    1.09%1.06%
    1.06%0.90%
    1.06%0.75%
  • 月報酬R-Squared
    99.32%92.48%
    98.22%76.31%
    97.98%61.86%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.51%-
    0.20%-
    0.43%-
  • 月報酬標準差
    17.50%-
    10.44%-
    8.52%-
  • 月報酬夏普值
    0.38%-
    0.27%-
    0.66%-
  • 特雷諾比率
    4.76%-
    2.13%-
    5.01%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。