貝萊德世界科技基金 D2

76.03美元0.66(0.86%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月14.81%
3月4.09%
1年35.77%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
86.90%
最差一年總回報
-42.63% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.10%2.18%
    11.34%10.58%
    1.96%1.75%
  • 月報酬Beta
    0.83%0.86%
    0.97%0.99%
    0.99%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    83.07%81.30%
    82.25%81.28%
    82.47%81.80%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.68%-
    0.15%-
    1.38%-
  • 月報酬標準差
    20.29%-
    25.22%-
    24.88%-
  • 月報酬夏普值
    0.74%-
    0.01%-
    0.59%-
  • 特雷諾比率
    17.87%-
    3.61%-
    12.55%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。