貝萊德世界科技基金 D2

68.87美元0.91(1.34%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月11.13%
3月16.47%
1年7.73%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
86.90%
最差一年總回報
-42.63% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    16.52%15.26%
    6.56%6.53%
    3.12%2.29%
  • 月報酬Beta
    0.84%0.84%
    0.97%1.00%
    0.99%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    82.23%81.66%
    78.55%79.91%
    81.43%82.00%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.66%-
    0.93%-
    1.25%-
  • 月報酬標準差
    27.55%-
    26.20%-
    25.18%-
  • 月報酬夏普值
    0.42%-
    0.38%-
    0.53%-
  • 特雷諾比率
    17.14%-
    6.99%-
    11.00%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。