貝萊德世界科技基金 D2

61.40美元0.32(0.52%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月17.02%
3月19%
1年18.59%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
86.90%
最差一年總回報
-42.63% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    22.63%22.17%
    2.62%2.41%
    1.34%0.52%
  • 月報酬Beta
    0.87%0.87%
    0.98%1.01%
    1.00%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    76.56%74.69%
    80.61%81.28%
    81.63%81.94%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.20%-
    0.74%-
    1.14%-
  • 月報酬標準差
    28.63%-
    27.69%-
    25.02%-
  • 月報酬夏普值
    1.84%-
    0.29%-
    0.49%-
  • 特雷諾比率
    51.64%-
    4.50%-
    9.72%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。