貝萊德世界科技基金 D2
108.44美元0.26(0.24%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
86.90%
最差一年總回報
-42.63% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.78%3.42%7.01%6.33%2.07%0.07%
- 月報酬Beta0.97%0.97%0.96%0.96%1.00%1.00%
- 月報酬R-Squared85.32%88.57%83.46%82.56%83.91%83.21%
- 月報酬平均數（算數）2.86%-0.52%-1.73%-
- 月報酬標準差15.09%-25.37%-24.72%-
- 月報酬夏普值1.92%-0.09%-0.74%-
- 特雷諾比率34.63%-1.04%-16.65%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。