霸菱大東協基金 - I類美元累積型
340.14美元4.7(1.36%)
2025/11/14更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.50% (2017-12-31)
最差一年總回報
-14.06% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.77%3.92%0.04%0.87%1.60%0.56%
- 月報酬Beta1.05%1.26%1.03%0.99%0.89%0.89%
- 月報酬R-Squared81.31%89.45%90.03%93.65%75.80%81.30%
- 月報酬平均數（算數）0.87%-0.91%-0.64%-
- 月報酬標準差9.56%-13.34%-14.35%-
- 月報酬夏普值0.64%-0.45%-0.31%-
- 特雷諾比率5.82%-5.38%-4.03%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
