霸菱大東協基金 - I類美元累積型
283.77美元1.45(0.51%)
2025/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.50% (2017-12-31)
最差一年總回報
-14.06% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.68%7.16%1.83%3.12%3.08%4.07%
- 月報酬Beta0.90%0.96%1.04%0.98%0.96%0.95%
- 月報酬R-Squared87.08%93.00%91.88%95.55%71.71%76.31%
- 月報酬平均數（算數）0.29%-0.08%-1.01%-
- 月報酬標準差12.66%-14.81%-16.58%-
- 月報酬夏普值0.12%-0.37%-0.56%-
- 特雷諾比率2.51%-6.35%-8.85%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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