霸菱東歐基金-I類美元累積型

132.22美元0.7(0.53%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月4.01%
3月12.08%
1年52.89%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.58% (2016-12-31)
最差一年總回報
-33.04% (2014-12-31)
上升年數
3
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.35%1.56%
    1.07%1.48%
    0.05%0.18%
  • 月報酬Beta
    0.88%0.89%
    0.98%0.99%
    0.96%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    94.38%94.66%
    94.74%94.83%
    94.54%94.42%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.37%-
    1.15%-
    0.95%-
  • 月報酬標準差
    21.64%-
    25.19%-
    21.16%-
  • 月報酬夏普值
    1.89%-
    0.57%-
    0.56%-
  • 特雷諾比率
    52.85%-
    11.92%-
    10.36%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。