霸菱東歐基金-I類美元累積型

53.42美元0.11(0.21%)
2024/11/05更新
績效 / 
1月2.41%
3月6.01%
1年21.05%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.58% (2016-12-31)
最差一年總回報
-33.04% (2014-12-31)
上升年數
4
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.07%10.89%
    2.63%2.90%
    2.05%2.28%
  • 月報酬Beta
    1.12%0.87%
    1.07%1.10%
    1.06%1.10%
  • 月報酬R-Squared
    98.92%79.46%
    96.68%96.36%
    96.51%96.10%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.75%-
    0.65%-
    0.25%-
  • 月報酬標準差
    10.23%-
    36.67%-
    29.93%-
  • 月報酬夏普值
    2.70%-
    0.20%-
    0.08%-
  • 特雷諾比率
    36.40%-
    13.49%-
    7.15%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。