霸菱東歐基金-I類美元累積型

119.24美元0.26(0.22%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.51%
3月9.82%
1年27.91%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.58% (2016-12-31)
最差一年總回報
-33.04% (2014-12-31)
上升年數
3
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.92%2.30%
    0.87%0.88%
    0.98%0.96%
  • 月報酬Beta
    0.89%0.90%
    0.98%1.00%
    0.97%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    94.46%94.64%
    95.04%94.98%
    94.33%94.16%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.10%-
    0.96%-
    0.93%-
  • 月報酬標準差
    24.08%-
    25.80%-
    21.15%-
  • 月報酬夏普值
    1.07%-
    0.46%-
    0.55%-
  • 特雷諾比率
    28.96%-
    9.10%-
    9.95%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。