霸菱東歐基金-I類美元累積型

112.20美元1.23(1.11%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.74%
3月1.61%
1年42.44%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.58% (2016-12-31)
最差一年總回報
-33.04% (2014-12-31)
上升年數
3
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.94%5.11%
    1.19%1.32%
    1.99%1.94%
  • 月報酬Beta
    0.88%0.89%
    0.99%1.01%
    0.97%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    92.38%92.85%
    95.34%95.32%
    94.29%94.16%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.74%-
    0.57%-
    0.73%-
  • 月報酬標準差
    23.62%-
    25.61%-
    20.98%-
  • 月報酬夏普值
    0.91%-
    0.28%-
    0.44%-
  • 特雷諾比率
    23.54%-
    4.06%-
    7.35%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。