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霸菱東歐基金-I類美元累積型
54.11美元0.25(0.46%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.58% (2016-12-31)
最差一年總回報
-33.04% (2014-12-31)
上升年數
4
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha13.07%14.02%2.63%2.90%2.05%2.28%
- 月報酬Beta1.12%1.18%1.07%1.10%1.06%1.10%
- 月報酬R-Squared98.92%98.90%96.68%96.36%96.51%96.10%
- 月報酬平均數（算數）3.08%-0.65%-0.25%-
- 月報酬標準差49.20%-36.67%-29.93%-
- 月報酬夏普值0.74%-0.20%-0.08%-
- 特雷諾比率36.40%-13.49%-7.15%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。