聯博-精選美國股票基金A股美元
72.91美元0.68(0.94%)
2025/01/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
29.35% (2013-12-31)
最差一年總回報
-14.85% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.40%0.79%0.04%0.75%0.12%0.62%
- 月報酬Beta0.91%0.93%0.86%0.87%0.89%0.91%
- 月報酬R-Squared96.05%95.85%96.10%96.68%96.77%97.36%
- 月報酬平均數（算數）1.88%-0.71%-1.13%-
- 月報酬標準差10.15%-15.47%-16.85%-
- 月報酬夏普值1.72%-0.29%-0.65%-
- 特雷諾比率21.06%-3.96%-11.45%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
