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聯博-精選美國股票基金A股美元
61.40美元0.06(0.1%)
2024/04/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
29.35% (2013-12-31)
最差一年總回報
-14.85% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.00%1.51%0.72%0.48%0.36%0.46%
- 月報酬Beta0.85%0.87%0.87%0.88%0.90%0.92%
- 月報酬R-Squared94.68%95.75%95.90%96.62%96.78%97.42%
- 月報酬平均數（算數）2.17%-0.90%-1.18%-
- 月報酬標準差12.17%-15.73%-17.10%-
- 月報酬夏普值1.69%-0.50%-0.71%-
- 特雷諾比率26.90%-8.17%-12.63%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。