景順日本股票優勢基金C股 日圓
8055.00日圓9(0.11%)
2025/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
51.77% (2013-12-31)
最差一年總回報
-11.03% (2018-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.12%0.19%0.80%1.80%1.14%1.96%
- 月報酬Beta0.23%0.25%0.69%0.75%0.90%0.96%
- 月報酬R-Squared6.88%6.76%67.85%68.18%78.64%80.78%
- 月報酬平均數（算數）0.04%-0.67%-1.08%-
- 月報酬標準差7.06%-10.16%-13.13%-
- 月報酬夏普值0.09%-0.80%-1.00%-
- 特雷諾比率3.72%-11.46%-14.45%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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