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國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息)
4.48新台幣0.01(0.26%)
2024/04/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
11.84% (2012-12-31)
最差一年總回報
-14.86% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.57%-4.30%-2.29%-
- 月報酬Beta0.77%-0.89%-1.05%-
- 月報酬R-Squared85.73%-75.33%-75.31%-
- 月報酬平均數（算數）0.75%-0.41%-0.09%-
- 月報酬標準差8.12%-11.16%-13.34%-
- 月報酬夏普值0.44%-0.72%-0.24%-
- 特雷諾比率4.55%-9.44%-3.97%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。