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國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
10.61新台幣0.01(0.06%)
2024/12/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
11.85% (2012-12-31)
最差一年總回報
-14.39% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.59%-3.62%-1.69%-
- 月報酬Beta0.71%-0.87%-1.04%-
- 月報酬R-Squared80.45%-75.56%-77.93%-
- 月報酬平均數（算數）0.85%-0.27%-0.06%-
- 月報酬標準差6.38%-11.14%-13.15%-
- 月報酬夏普值0.78%-0.66%-0.25%-
- 特雷諾比率7.20%-9.09%-4.01%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。