宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)

8.59美元0.02(0.21%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.59%
3月22.38%
1年41.1%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
12.38% (2017-12-31)
最差一年總回報
-8.48% (2021-12-31)
上升年數
6
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.31%-
    3.27%-
    2.27%-
  • 月報酬Beta
    0.56%-
    0.61%-
    0.62%-
  • 月報酬R-Squared
    64.22%-
    79.63%-
    80.24%-
  • 月報酬平均數(算數)
    3.90%-
    1.09%-
    0.50%-
  • 月報酬標準差
    12.53%-
    12.84%-
    10.65%-
  • 月報酬夏普值
    3.74%-
    1.06%-
    0.67%-
  • 特雷諾比率
    70.00%-
    22.19%-
    12.21%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。