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股市VIP 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元
3945.11歐元1.68(0.04%)
2023/06/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
48.58% (2009-12-31)
最差一年總回報
-28.22% (2008-12-31)
上升年數
7
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.06%0.98%0.20%1.45%1.18%5.26%
- 月報酬Beta1.19%1.15%1.14%0.98%1.13%0.97%
- 月報酬R-Squared98.70%50.69%97.87%40.04%97.74%54.76%
- 月報酬平均數（算數）0.41%-0.16%-0.27%-
- 月報酬標準差15.92%-12.79%-12.78%-
- 月報酬夏普值0.37%-0.14%-0.24%-
- 特雷諾比率5.71%-2.28%-3.33%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。