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高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元
4189.56歐元15.38(0.37%)
2024/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
48.58% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.80% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.04%2.72%0.30%5.71%0.50%3.62%
- 月報酬Beta0.93%0.99%1.08%0.98%1.14%0.98%
- 月報酬R-Squared96.82%32.97%93.86%42.33%94.97%53.69%
- 月報酬平均數（算數）0.72%-0.33%-0.14%-
- 月報酬標準差9.16%-12.12%-12.94%-
- 月報酬夏普值0.55%-0.43%-0.17%-
- 特雷諾比率5.33%-5.36%-2.62%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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