高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元

3945.11歐元1.68(0.04%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.36%
1年5.01%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
48.58% (2009-12-31)
最差一年總回報
-28.22% (2008-12-31)
上升年數
7
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.06%0.98%
    0.20%1.45%
    1.18%5.26%
  • 月報酬Beta
    1.19%1.15%
    1.14%0.98%
    1.13%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    98.70%50.69%
    97.87%40.04%
    97.74%54.76%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.41%-
    0.16%-
    0.27%-
  • 月報酬標準差
    15.92%-
    12.79%-
    12.78%-
  • 月報酬夏普值
    0.37%-
    0.14%-
    0.24%-
  • 特雷諾比率
    5.71%-
    2.28%-
    3.33%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。