高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元

4074.72歐元19.48(0.48%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.59%
3月1.07%
1年3.33%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
48.58% (2009-12-31)
最差一年總回報
-28.22% (2008-12-31)
上升年數
7
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.25%5.32%
    0.65%6.01%
    0.57%4.36%
  • 月報酬Beta
    1.18%0.91%
    1.12%0.87%
    1.17%0.96%
  • 月報酬R-Squared
    95.22%24.40%
    93.55%34.38%
    95.10%53.72%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.58%-
    0.61%-
    0.23%-
  • 月報酬標準差
    11.65%-
    11.68%-
    12.69%-
  • 月報酬夏普值
    0.36%-
    0.68%-
    0.23%-
  • 特雷諾比率
    3.19%-
    7.40%-
    3.11%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。