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高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元
4074.72歐元19.48(0.48%)
2023/12/01更新
風險概覽
最佳一年總回報
48.58% (2009-12-31)
最差一年總回報
-28.22% (2008-12-31)
上升年數
7
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.25%5.32%0.65%6.01%0.57%4.36%
- 月報酬Beta1.18%0.91%1.12%0.87%1.17%0.96%
- 月報酬R-Squared95.22%24.40%93.55%34.38%95.10%53.72%
- 月報酬平均數（算數）0.58%-0.61%-0.23%-
- 月報酬標準差11.65%-11.68%-12.69%-
- 月報酬夏普值0.36%-0.68%-0.23%-
- 特雷諾比率3.19%-7.40%-3.11%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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