高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元
4571.68歐元12.98(0.28%)
2025/07/11更新
風險概覽
最佳一年總回報
20.21% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.80% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.10%4.53%1.31%1.91%0.32%1.64%
- 月報酬Beta0.76%0.24%1.00%0.67%1.05%0.72%
- 月報酬R-Squared82.15%17.87%91.88%29.20%92.50%27.85%
- 月報酬平均數（算數）0.58%-0.51%-0.03%-
- 月報酬標準差5.09%-9.73%-10.34%-
- 月報酬夏普值0.79%-0.35%-0.18%-
- 特雷諾比率5.32%-3.06%-2.21%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
