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高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元
4420.98歐元2.82(0.06%)
2024/12/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
48.58% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.80% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.59%1.89%0.38%4.90%0.13%3.26%
- 月報酬Beta0.80%0.66%1.05%1.00%1.13%0.99%
- 月報酬R-Squared97.19%25.79%94.17%45.69%94.67%54.03%
- 月報酬平均數（算數）0.82%-0.20%-0.09%-
- 月報酬標準差6.49%-12.07%-12.98%-
- 月報酬夏普值0.94%-0.38%-0.17%-
- 特雷諾比率7.89%-4.99%-2.66%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。