富達基金–永續發展策略債券基金 A股歐元避險

10.67歐元0.01(0.09%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.14%
1年1.87%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
6.82% (2012-12-31)
最差一年總回報
-4.81% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.52%-
    1.00%-
    1.18%-
  • 月報酬Beta
    0.83%-
    0.89%-
    0.84%-
  • 月報酬R-Squared
    57.75%-
    40.60%-
    41.21%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.23%-
    0.26%-
    0.16%-
  • 月報酬標準差
    2.64%-
    4.18%-
    3.54%-
  • 月報酬夏普值
    1.25%-
    0.87%-
    0.65%-
  • 特雷諾比率
    3.98%-
    4.03%-
    2.70%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。