富達基金-永續發展策略債券基金 (A股累計歐元避險)

10.72歐元0(0%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.19%
1年2.78%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
6.83% (2012-12-31)
最差一年總回報
-13.94% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.72%-
    0.06%-
    0.44%-
  • 月報酬Beta
    0.98%-
    1.02%-
    1.01%-
  • 月報酬R-Squared
    90.06%-
    79.42%-
    70.74%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.33%-
    0.26%-
    0.04%-
  • 月報酬標準差
    5.43%-
    6.53%-
    5.90%-
  • 月報酬夏普值
    0.08%-
    0.68%-
    0.17%-
  • 特雷諾比率
    0.29%-
    4.40%-
    1.17%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。