富達基金–永續發展策略債券基金 A股累計歐元避險

12.21歐元0.01(0.08%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.16%
1年1.84%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
6.83% (2012-12-31)
最差一年總回報
-4.66% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.47%-
    1.02%-
    1.17%-
  • 月報酬Beta
    0.81%-
    0.88%-
    0.84%-
  • 月報酬R-Squared
    55.23%-
    41.02%-
    42.28%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.23%-
    0.26%-
    0.16%-
  • 月報酬標準差
    2.64%-
    4.11%-
    3.51%-
  • 月報酬夏普值
    1.23%-
    0.88%-
    0.66%-
  • 特雷諾比率
    4.01%-
    4.07%-
    2.69%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。