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富達基金－策略債券基金 (A股累計美元))
11.29美元0(0%)
2024/12/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
10.11% (2012-12-31)
最差一年總回報
-12.03% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.20%-0.84%-1.35%-
- 月報酬Beta0.54%-0.62%-0.64%-
- 月報酬R-Squared83.59%-79.96%-73.22%-
- 月報酬平均數（算數）0.59%-0.02%-0.09%-
- 月報酬標準差4.58%-6.68%-5.94%-
- 月報酬夏普值0.41%-0.67%-0.24%-
- 特雷諾比率3.42%-7.42%-2.53%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。