KBI全球能源革新基金
488.98歐元7.73(1.56%)
2025/04/16更新
風險概覽
最佳一年總回報
47.46% (2013-12-31)
最差一年總回報
-31.44% (2011-12-31)
上升年數
9
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.23%12.18%2.61%13.88%0.46%11.48%
- 月報酬Beta1.58%0.92%1.46%0.86%1.36%0.68%
- 月報酬R-Squared88.07%88.44%88.95%92.62%87.34%85.46%
- 月報酬平均數（算數）0.95%-0.35%-1.33%-
- 月報酬標準差19.10%-25.98%-24.74%-
- 月報酬夏普值0.86%-0.34%-0.53%-
- 特雷諾比率10.94%-8.12%-8.07%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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