KBI全球能源革新基金

595.01歐元0.42(0.07%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.94%
3月8.82%
1年9.66%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
47.46% (2013-12-31)
最差一年總回報
-31.44% (2011-12-31)
上升年數
8
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    31.16%7.76%
    11.77%3.39%
    4.15%2.00%
  • 月報酬Beta
    1.01%1.02%
    0.64%1.11%
    0.69%1.22%
  • 月報酬R-Squared
    91.17%83.56%
    73.05%74.07%
    74.59%71.15%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.21%-
    1.26%-
    1.49%-
  • 月報酬標準差
    25.25%-
    23.98%-
    25.22%-
  • 月報酬夏普值
    0.09%-
    0.55%-
    0.64%-
  • 特雷諾比率
    5.20%-
    17.65%-
    20.09%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。