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股市VIP KBI全球能源革新基金
645.83歐元10.4(1.64%)
2023/03/21更新
風險概覽
最佳一年總回報
47.46% (2013-12-31)
最差一年總回報
-31.44% (2011-12-31)
上升年數
8
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.77%7.76%9.78%3.39%4.38%2.00%
- 月報酬Beta0.95%1.02%0.66%1.11%0.68%1.22%
- 月報酬R-Squared86.01%83.56%77.54%74.07%73.50%71.15%
- 月報酬平均數（算數）0.53%-2.11%-1.61%-
- 月報酬標準差32.26%-28.29%-24.88%-
- 月報酬夏普值0.11%-0.86%-0.72%-
- 特雷諾比率1.36%-34.08%-23.49%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。