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KBI全球能源革新基金
592.83歐元4.38(0.74%)
2024/11/21更新
風險概覽
最佳一年總回報
47.46% (2013-12-31)
最差一年總回報
-31.44% (2011-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.85%18.06%0.63%14.92%3.59%8.66%
- 月報酬Beta1.65%0.92%1.42%0.78%1.29%0.69%
- 月報酬R-Squared93.11%96.90%88.40%89.19%88.02%84.97%
- 月報酬平均數（算數）1.70%-0.14%-1.26%-
- 月報酬標準差26.19%-26.21%-26.31%-
- 月報酬夏普值0.58%-0.21%-0.48%-
- 特雷諾比率8.05%-6.20%-7.56%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。