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股市VIP 聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險
9.42歐元0.01(0.11%)
2023/03/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
18.53% (2012-12-31)
最差一年總回報
-21.89% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.40%9.18%0.92%2.53%0.82%6.42%
- 月報酬Beta1.07%1.14%1.20%1.18%1.19%1.08%
- 月報酬R-Squared96.87%50.79%97.73%66.07%96.95%59.94%
- 月報酬平均數（算數）1.04%-0.55%-0.30%-
- 月報酬標準差15.64%-16.72%-13.60%-
- 月報酬夏普值0.83%-0.38%-0.24%-
- 特雷諾比率12.26%-6.15%-3.47%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。