Yahoo奇摩財經 
野村巴西基金
6.01新台幣0.11(1.8%)
2024/04/15更新
風險概覽
最佳一年總回報
45.65% (2016-12-31)
最差一年總回報
-37.84% (2015-12-31)
上升年數
6
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.59%-4.02%-2.93%-
- 月報酬Beta0.98%-0.99%-0.96%-
- 月報酬R-Squared97.01%-96.28%-97.64%-
- 月報酬平均數（算數）2.01%-0.71%-0.42%-
- 月報酬標準差25.62%-29.15%-33.51%-
- 月報酬夏普值0.73%-0.19%-0.09%-
- 特雷諾比率18.15%-1.45%-3.16%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。