GAM Star中華股票基金-A USD
13.40美元0.16(1.23%)
2025/04/22更新
風險概覽
最佳一年總回報
45.78% (2017-12-31)
最差一年總回報
-28.91% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.23%9.44%5.71%5.60%5.16%5.55%
- 月報酬Beta1.10%1.11%1.04%1.03%1.04%1.03%
- 月報酬R-Squared97.92%98.85%98.22%98.54%96.62%97.36%
- 月報酬平均數（算數）2.55%-0.22%-0.03%-
- 月報酬標準差31.43%-33.93%-29.29%-
- 月報酬夏普值0.82%-0.06%-0.08%-
- 特雷諾比率22.81%-7.04%-6.19%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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