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GAM Star中華股票基金-A USD
13.20美元0.07(0.51%)
2024/12/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
45.78% (2017-12-31)
最差一年總回報
-28.91% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.45%3.39%6.36%5.62%5.19%5.33%
- 月報酬Beta1.11%1.09%1.05%1.03%1.04%1.03%
- 月報酬R-Squared98.20%98.73%98.07%98.41%96.66%97.41%
- 月報酬平均數（算數）1.18%-0.77%-0.29%-
- 月報酬標準差34.09%-33.95%-29.47%-
- 月報酬夏普值0.26%-0.39%-0.20%-
- 特雷諾比率3.92%-16.95%-9.50%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。