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GAM Star中華股票基金-A USD
11.04美元0.18(1.59%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
45.78% (2017-12-31)
最差一年總回報
-28.91% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.30%3.34%8.06%7.38%5.67%5.24%
- 月報酬Beta1.02%0.99%1.02%1.00%1.02%1.01%
- 月報酬R-Squared96.71%97.42%97.78%98.21%96.10%96.94%
- 月報酬平均數（算數）0.30%-1.85%-0.51%-
- 月報酬標準差22.90%-30.49%-26.55%-
- 月報酬夏普值0.40%-0.84%-0.32%-
- 特雷諾比率11.20%-26.64%-11.20%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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