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GAM Star中華股票基金-A USD
11.12美元0.04(0.4%)
2024/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
45.78% (2017-12-31)
最差一年總回報
-28.91% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.62%0.43%6.32%6.39%4.21%3.85%
- 月報酬Beta1.07%1.03%1.02%1.01%1.02%1.02%
- 月報酬R-Squared98.48%98.15%97.85%98.27%96.36%97.05%
- 月報酬平均數（算數）1.31%-1.85%-0.54%-
- 月報酬標準差24.61%-30.31%-27.29%-
- 月報酬夏普值0.86%-0.83%-0.32%-
- 特雷諾比率21.18%-26.02%-11.57%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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